Origin: U.S.A.
(Import costs included in the price)
It will be shipped from our warehouse between Friday, July 26 and Friday, August 02.
You will receive it anywhere in United Kingdom between 1 and 3 business days after shipment.
Измерение стоимости под (in Russian)
Бен Ме

Synopsis "Измерение стоимости под (in Russian)"
Данная работа посвящена оценке стоимости под риском с использованием метода копулы. Первая часть работы посвящена изучению теории экстремальных значений. Мы описываем моделирование риска и волатильности активов. Во второй части представлена версия копул GJR-GARCH для анализа асимметричной зависимости, которая измеряет сложные нелинейные зависимости между доходностями фондовых индексов. Мы представляем метод измерения VAR, основанный на теории экстремальных значений и теории копул. Результаты показывают, что методы, основанные на копулах, лучше моделируют структуру зависимости и дают лучшие оценки риска.