Synopsis "ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК: ПРИМЕР К (in Russian)"
Банки участвуют в трансформации сроков погашения, и премия за срок компенсирует им связанный с этим риск дюрации. Следовательно, они уязвимы к риску процентных ставок, который представляет собой воздействие неблагоприятных изменений процентных ставок на финансовое состояние банка и является одним из наиболее значительных рисков, с которыми сталкиваются банки как финансовые посредники. В данном исследовании изучалась роль разрыва в сроках погашения и краткосрочных рыночных процентных ставок на подверженность процентному риску в кенийских коммерческих банках. Конкретные цели исследования заключались в оценке роли разрывов в сроках погашения в подверженности процентному риску в кенийских коммерческих банках, роли краткосрочных рыночных ставок в подверженности процентному риску в кенийских коммерческих банках и влияния ограничения процентных ставок Центрального банка Кении на подверженность процентному риску в кенийских коммерческих банках. Для того чтобы оце