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Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds (in German)
Schwab, Patrick
Synopsis "Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds (in German)"
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der Arbeit ist es, ausgewählte Performancema e von Investmentfonds zu charakterisieren und anhand dieser die Leistung des Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM) und damit auch des zuständigen Fondsmanager Max Otte zu bewerten. Um das genannte Forschungsziel zu erreichen, werden in Kapitel zwei zunächst die theoretischen Grundlagen der hierfür relevanten Performancema e geschaffen. Hierzu werden die Methodik ausgewählter Performancema e und Faktormodelle charakterisiert. Es wird dabei zuerst zwischen Performancema en, die auf Basis des Gesamtrisikos und solchen, die auf Grundlage des systematischen Risikos bestimmt werden, unterschieden. Hierzu werden die einzelnen Modelle dargestellt und ihre Vor- und Nachteile jeweils aufgezeigt. Es folgen die theoretischen Grundlagen zum 3-Faktorenmodell nach Fama/French und zum 4-Fak-torenmodell nach Carhart. Da die Portfolioholdingdaten des Max Otte Vermögensbildungsfonds veröffentlicht wurden, wird anschlie end das von Grinblatt/Titman5 etablierte Portfolio-Change Measure näher erörtert. Kapitel drei befasst sich schlie lich mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds, der Person Max Otte sowie dessen Strategie, die Investments des Fonds auszuwählen. Anschlie end folgt in Kapitel vier die empirische Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds anhand der vorgestellten Performancema e und Faktormodelle. Die Arbeit endet im fünften Kapitel mit der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem kritischen Fazit.
