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portada Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (in Portuguese)
Type
Physical Book
Author
Publisher
Year
2021
Language
Portugués
Pages
76
Format
Paperback
Dimensions
22.9 x 15.2 x 0.5 cm
Weight
0.12 kg.
ISBN13
9786202807883
Categories

Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (in Portuguese)

Gustavo Corradi Matos (Author) · Novas Edicoes Academicas · Paperback

Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (in Portuguese) - Corradi Matos, Gustavo

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Synopsis "Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (in Portuguese)"

A partir de dados de alta frequência do ativo contrato futuro de dólar, negociado Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, este trabalho avalia a capacidade de estimação e previsão da volatilidade dos modelos R-GARCH e HAR-RV em comparação aos modelos tradicionais GARCH e EGRACH. Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos são considerados diferentes funções perda em conjunto com o teste de Diebold-Mariano modificado. Os resultados obtidos mostram que os modelos de volatilidade realizada apresentam desempenho preditivo significativamente superior aos tradicionais modelos GARCH e EGARCH com dados fora da amostra. Apesar do modelo HAR-RV apresentar evidências de superioridade ao modelo R-GARCH segundo as funções perda, o teste de Diebold-Mariano modificado não apontou diferença significativa no desempenho preditivo dos modelos.

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