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Skewnes et choix de portefeuille (in French)
Chibahwile, Lennox
Synopsis "Skewnes et choix de portefeuille (in French)"
Ce document de recherche traite de l'utilisation de la variance moyenne comme modèle appliqué pour tester la préférence des investisseurs pour l'asymétrie. L'asymétrie indique que les observations ne sont pas réparties symétriquement autour de la moyenne (valeur moyenne). Il ne semble pas y avoir de corrélation positive entre le risque et le rendement à long terme, car les investisseurs utilisent ce que nous appelons la diversification. En d'autres termes, si l'on investit de plus en plus d'argent dans un nombre diversifié de portefeuilles, l'asymétrie devra réduire le risque. Par conséquent, il a été constaté qu'à long terme, les investisseurs préfèrent investir dans des actifs qui présentent un degré d'asymétrie moindre. Il a été observé que le risque et le rendement n'ont pas de corrélation directe, en d'autres termes, les investisseurs ne préfèrent pas investir dans des actifs très risqués à long terme. En d'autres termes, les investisseurs ne préfèrent pas investir dans des actifs très risqués à long terme. Cela est dû à l'aversion pour le risque, et au fur et à mesure que la richesse est créée, les investisseurs préfèrent acheter des actifs moins risqués mais à la croissance stable.
