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Informationsaggregation Und Insidererkennung in Finanzmärkten (in German)
Nöth, Markus
Synopsis "Informationsaggregation Und Insidererkennung in Finanzmärkten (in German)"
Von Finanzmärkten wird gefordert, da sich einerseits Informationen in den Marktpreisen widerspiegeln, andererseits Finanzmärkte Schutz vor Insidern bieten. Aufgrund fehlender Daten über die Verfügbarkeit und Verbreitung von Informationen im Markt kann man anhand von Kapitalmarktdaten nicht untersuchen, inwieweit diese Forderungen erfüllt werden. Der Autor analysiert daher Finanzmärkte im Experimentallabor. Im ersten Experiment prüft er, wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, da das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einflu auf den Aggregationsproze hat. Im zweiten Experiment zeigt er, da Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Verzeichnis: Der Autor analysiert Finanzmärkte im Experimentallabor. Er prüft wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, da das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einflu auf den Aggregationsproze hat. Au erdem zeigt er, da Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Daraus ergeben sich wichtige Implikationen für die Regulierung des Insiderhandels.
